沪指连升3日 隔夜道指再创新高、爆仓事件冲击银行股

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本页面动态更新，刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》17:15综述：

【市场焦点】

周二，亚太股市涨跌不一。沪指低开0.08％后翻红走高，午后下探回升，收报3456.68，涨0.62%。此外，沪指黄白线走势背离，中小市值股大幅杀跌，两市近3000个股下跌。沪深两市合计成交7493亿元。北向资金今日净流入38.07亿元。环保、造纸领跌。航空板块领涨。抱团股延续强势，医美、军工午后转弱。

恒生指数低开0.07％后大幅拉升，午后小幅回落，收盘报28,577.5，涨0.84%。恒生科技指数涨2.50%，小米集团涨2.20%，报道称小米计划斥资150亿美元进军电动汽车市场。光伏股集体反弹。

隔夜，标普500指数从历史高位回落。标普500指数（.INX）周一收报3971.09，跌0.1%；道指（.DJI）报33,171.37，涨0.3%，再创历史新高。纳指（.IXIC）报13,059.65，跌0.6%。

金融板块（XLF）成为市场焦点，韩国对冲基金经理Bill Hwang旗下家族理财基金Archegos Capital爆仓事件继续发酵，多家机构损失惨重。跟谁学、唯品会、ViacomCBS等处于漩涡中心的股票周一继续承压，投资者担忧此事可能带来更多冲击。

美国银行股（KBE）（KRE）全线下挫，板块跌幅超过2%。其中美银跌0.9%，摩根大通跌1.5%，花旗跌1.9%，摩根士丹利跌2.6%，富国银行跌3.3%。此外，日本券商巨头野村控股收盘下跌16.3%，创下史上最大单日跌幅纪录。瑞士信贷重挫下跌11.5%，创下一年来最大跌幅，该行预计今年第一季度业绩将受到“重大影响”。

截至16:30，在岸人民币（USD/CNY）兑美元即期汇价收报6.5677，较上一交易日（6.5626）贬值51点（pips）。周二，人民币中间价报6.5641，调降225点。

10年期美债收益率重返1.7%上方，收益率曲线趋陡。美国10年期国债收益率周一收报1.73%，较前一交易日上涨6BP（0.06个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。

美元指数DXY站上93，为去年11月13日以来首次。亚太交易时段，截至15:58，美元指数（DXY）报93.15。基于美东时间周一17:55，该指数收报92.92，涨0.21%。

COMEX期金（GC）主力合约周一收报1712.5美元/盎司，跌1.06%，创三周多以来最大跌幅。

国际油价探底回升，升至近两周最高。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周一收报61.6美元/桶，涨1.43%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报65.16美元/桶，涨1.43%。石油输出国组织（OPEC）可能继续延长现有减产协议的消息抵消了苏伊士运河恢复通行及欧洲地区疫情反复的利空影响。

【亚太股市】亚太股市涨跌不一 沪指连升3日

A股：收盘，上证综指报3456.68，+0.62%；深证成指报13,888.44，+0.85%；创业板指报2771.32，+1.37%；权重蓝筹代表上证50报3577.24，+1.12%。

●央行公开市场今日将进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率2.2%。因今日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

●北京时间3月30日早间，富时罗素在其官网公布称，确认将中国国债纳入债券指数，权重为5.25%，将在36个月内分阶段纳入，自今年10月29日开始生效。

渣打银行中国宏观策略主管刘洁表示，预计今年10月起被纳入富时世界国债指数（WGBI）后，中国国债将获得1300亿美元至1560亿美元（约折合8543亿元人民币至10251亿元人民币）的被动资金流入。

{tb}{tr style="height: 22.9757px;"}{td}?? 沪深股市年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 26px;"}{td}A股大盘/行业板块{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

亚太股市（IPAC）涨跌不一。日经225指数（513000）收涨0.11%。点此查看亚洲股市行情。

周二，媒体援引一位不愿具名的野村高管消息表示，野村已开始评估可能发生损失的原因。

根据野村证券去年12月31日公布的13F，可以看到其客户持仓中，包括大量Viacom股票，也包括这次事件里的其他受害股。点此查看其13f持仓数据。点此查看更多机构截至2020年第四季度13F持仓数据。

小米集团盘后宣布，公司董事会正式批准智能电动汽车业务立项。公司拟成立一家全资子公司，负责智能电动汽车业务。首期投资为100亿元人民币，预计未来10年投资额100亿美元。集团首席执行官雷军先生将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

【美欧股市】标普500指数高位回落

美股：周一，标普500指数（.INX）收报3971.09，跌0.1%；道指（.DJI）报33,171.37，涨0.3%；纳指（.IXIC）报13,059.65，跌0.6%。

{tb}{tr style="height: 16px;"}{td}?? 美国股市年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td}美股基准行业板块{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22.5418px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

??本周将公布的重要数据、事项及提示有：周二，3月美国谘商会消费者信心指数；周三，中国制造业、非制造业PMI，英国第四季度GDP，3月欧元区CPI，3月美国ADP就业人数，2月美国季调后成屋签约销售指数；周四，3月欧元区Markit制造业PMI，石油输出国组织（OPEC）会议，美国初请失业金人数，3月美国ISM制造业PMI；周五，美、欧等国股市因耶稣受难日休市1日，美债市场休日半日，3月美国非农就业（NFP）数据。

对冲基金Archegos Capital Management爆仓带来的影响还在逐渐扩大。据报道，Archegos Capital Management爆仓导致投行对其仓位进行强平，引发高盛和摩根士丹利在大宗交易市场以大幅低于市场的价格出售这些股票，使得一系列中概股和传媒股在上周五暴跌。

目前市场最为关注的是，本轮抛售是否已经结束，会否继续影响美股走势。

一些交易员表示，Archegos对这些股票的高仓位以及使用的杠杆规模意味着仍有价值数十亿美元的头寸可能被出售。另外也有交易员认为，抛售已经持续了好几天，在上周五达到峰值，大宗抛售交易已经完成。

周一白宫新闻发言人透露，拜登政府正在密切关注股市，并重申周三将公布3万亿基建计划。此外，Psaki还确认拜登将在本周三公布重建美国基础设施的方案，成本约3万亿美元，同时拜登还有一项资金支持计划（加税计划），将为基建方案提供资金。

据“ETF精选”数据，由标普500成分股组成的板块周一多数下跌。

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欧洲股市：周一，德国DAX 30指数（513030）（DAX）涨0.6%；法国CAC 40指数涨0.45%；英国富时100指数（02847）跌0.07%。点此查阅英股实时行情。

欧元区3月经济景气指数公布值显示，前值 93.4，预期 96，公布 101。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? MSCI指数{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI全球{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI亚太 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI EMEA{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI美洲{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI因子{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}MSCI中国{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：新浪财经《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

【汇率】美元持续上涨

亚太交易时段，截至9:30，美元指数（DXY）报92.94。基于美东时间周一17:55，该指数收报92.92，涨0.21%。

一周仓位数据显示，美元益发看多的整体趋势依然稳固，对冲基金削减整体空仓押注至2020年6月以来最低水平，同时增加对日元的偏空押注。

荷兰国际集团（ING）数据显示，最近几周日元空头头寸有所增加，对冲基金的日元净空头头寸占未平仓合约的33%。

点此查看最近一周资金流入最多的外汇ETF。

{tb}{tr style="height: 24px;"}{td}?? 新兴市场货币年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}主要新兴市场货币{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}?? G-10货币年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td}G-10货币{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 22px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

编者注：《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17：55的买方出价（bid）计算获得。

【利率】10年期美债收益率周一涨6BP

截至11:15，据中国货币网数据，银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率（DR007）报2.23%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率（Shibor）了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001（204001）、R-001（131810）进行短期现金管理；通过交易型货币市场基金（511990）（511880）进行场内交易。

美国10年期国债收益率周一收报1.73%，较前一交易日上涨6BP（0.06个百分点）；隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.14%。路透分析指出，美国长期公债收益率上涨，投资者寄望美国疫苗接种继续推进，以及拜登的基建投资提案将能支撑经济增长和发债。

美联储理事沃勒周一表示，美联储“目前距离升息还有很长一段路要走”，强化了对于只要疫情持续，联储就准备维持鸽派立场的预期。

【贵金属】金价创三周多以来最大跌幅

COMEX期金（GC）主力合约周一收报1712.5美元/盎司，跌1.06%，创三周多以来最大跌幅。

德国商业银行分析师Daniel Briesemann在研报中写道，人们疫后复苏的乐观、坚韧的美元以及债券利率的上升，继续阻碍金价的可持续反弹。

点此查看持仓实物白银的交易所交易基金白银ETF ishares（SLV）资金流向。点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。

【大宗商品】油价探底回升

国际油价探底回升，升至近两周最高。美国NYMEX WTI原油期货（CL）主力合约周一收报61.6美元/桶，涨1.43%。国际基准ICE Brent原油期货（OIL）主力合约收报65.16美元/桶，涨1.43%。点此查看能源原油类ETF。

石油输出国组织（OPEC）可能继续延长现有减产协议的消息抵消了苏伊士运河恢复通行及欧洲地区疫情反复的利空影响。

消息人士周一表示，在新一波抗疫封锁下，OPEC及其盟国的减产措施延长至5月和6月，并准备扩大自己的自愿减产措施，以提振油价。

埃及苏伊士运河管理局29日发布公报说，搁浅货轮已经完全恢复至正常航道。今日早些时候，“长赐号”在救援队伍的努力下成功重新上浮。另据媒体报道，卫星地图显示，此前堵塞苏伊士运河的货轮“长赐号”方向已经完全扶正，货轮已经开始移动，正在往北方地中海方向移动。

截至15:00，INE中国原油期货主力合约（SC0）收报398.6元/桶，涨1.76%。在沪深市场，投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。

{tb}{tr style="height: 37px;"}{td}??国内期货品种主力合约年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金属期货{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源化工期货 {/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}农产品期货 （除粳米、普麦、油菜籽）{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}金融期货{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}??外盘重要商品期货现货年初以来表现{/td}{/tr}{tr style="height: 24px;"}{td}能源/金属/农产品{/td}{td}查看图表{/td}{/tr}{tr style="height: 23px;"}{td style="color:#999999;"}来源：《线索Clues》{/td}{/tr}{/tb}

编者注：1）《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17：00前最后成交价；国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18：00前最后成交价。2）根据交易所规则，COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价（settlement price）分别产生于交易日美东时间13：30、14：30；国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15：30。

【加密货币】比特币价格再度升破57,000美元

交易平台Bitstamp数据显示，截至北京时间11:20，比特币现货价格（BTC）报57,161.9美元。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。

（线索Clues / 李涛）

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责任编辑：樊文佳