收益率曲线趋平来得猝不及防 对冲基金Rokos、Alphadyne损失惨重
市场资讯2021-11-03 11:40:440阅
全球债券收益率曲线的快速趋平,令一些大型宏观对冲基金蒙受了重大损失。
知情人士透露,亿万富豪Chris Rokos旗下对冲基金Rokos Capital Management 10月份跌了11%,原因之一就是押注英国和美国国债收益率曲线将趋陡,而事实正好相反。
知情人士称,市场预期近来发生转变,推测英国央行将提早加息,这给Rokos造成了重大伤害。该基金今年迄今下跌20%,料创有史以来最大年度跌幅。
而对冲基金Alphadyne Asset Management糟糕的一年也在变得更糟。
投资者文件显示,截至上月初管理着110亿美元资产的这一宏观策略基金10月份再跌6.5%,今年以来的累计跌幅达到17%。除非出现重大转机,否则该公司将面临2006年成立以来首个以下跌收官的年份。
知情人士称,尽管已经削减了头寸,但Alphadyne仍持有部分押注美国国债收益率曲线变陡的头寸。知情人士透露,该公司也曾押注欧洲大陆收益率曲线变陡。
两家公司的代表对此不予置评。
责任编辑:王永生
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