高盈国际吴超:量化策略会比非量化策略在风险管理上更具优势
新浪财经2022-01-08 11:16:440阅
清华五道口科学企业家大湾区同学会联席秘书长、清华五道口金融EMBA深圳同学会副秘书长、高盈国际金融科技集团董事长吴超出席会议并以“数字化转型:量化投资深入国内资本市场”为题发表演讲。
他提到,量化交易行情有以下四个特点:一是市场行业轮动,整体行情属于典型的结构性行情;二是市场风格多变,偏熊市或震荡市更能凸显量化策略的优势;三是内外新形势驱动,资管新规以及外资边际增强加剧国内资本市场复杂程度;四是量化策略得到市场高度认可,很多机构向量化转型,或者增加量化策略部门。
在量化私募中,规模、业绩和波动率不可能形成正三角,规模增长和业绩增长不可能同比例发展,当管理规模不断扩大,策略没有得到更好优化的时候,业绩则会出现“此消彼长”的情况,这个现象在2021年国内整个量化私募市场表现的非常明显。吴超指出,市场投资者普遍加强了风险管控意识,而无论是策略部署,还是风控措施运行,量化策略会比非量化策略在风险管理上更具优势。
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责任编辑:石秀珍 SF183
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