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海通策略:上周资金净流出85亿 短期情绪指标处于05年以来中高位

新浪财经-自媒体综合2020-07-27 20:25:160

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原标题:【海通立体策略】上周资金净流出85亿元(荀玉根、)

来源:股市荀策

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上周资金入市及情绪指标总结

7月第四周资金入市合计净流出85亿元,前一周流入463亿元。资金流入方面,融资余额增加63亿元,公募基金发行增加652亿元,ETF净赎回89亿元,沪深股通规模减少248亿元;资金流出方面,IPO融资规模114亿元,产业资本净减持245亿元,交易费用为105亿元。回顾历史,2012年以来周度资金最大净流入1589亿元,最大净流出4450亿元,平均流入137亿元。

短期情绪指标处于05年以来中高位:短期情绪指标主要看换手率和融资交易占比,最近一周换手率(年化)为424%,较前一周的528%下降。2005年以来换手率的高点、低点、均值分别为1719%、87%、356%、当前处在历史上由低到高73%的分位;最近一周融资交易占比为10.17%,较前一周的10.76%下降。2016年以来融资交易占比高点、低点、均值分别为11.94%、6.71%、8.87%、当前处在历史上由低到高78%的分位。长期情绪指标主要看大类资产比价,一看价格对比,最近一周A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为1.93%,较前一周的1.77%上升。2005年以来风险溢价的高点、低点、均值分别为4.78%、-2.66%、1.75%、当前处在历史上由低到高53%的分位;二看收益率对比,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.79,较前一周的0.78上升。2005年以来数值的高点、低点、均值分别为1.03、0.08、0.61、当前处在历史上由低到高77%的分位。

资金入市及市场情绪指标

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每周资金入市合计

最近一周资金净流入85亿元,而前一周净流入564亿元(皆未统计银证转账数据)。

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资金流入指标1:个人投资者

投保基金公司的银证转账数据只公布到2017年6月,之后的数据用证券业协会的证券公司客户交易结算资金来统计,20Q1余额为15700亿元,较19Q4上升2700亿元。

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资金流入指标2:机构投资者

最近一周偏股型基金新发行增加652亿元,20年累计发行9738亿元。

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最近一周ETF净申购现金规模为-89亿元,年初至今为9亿元;其中科技成长类ETF为-22亿元,年初至今155亿元。

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资金流入指标3:融资余额

最近一周最后一天融资余额13411亿元,较前一周增加63亿元。

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资金流入指标4:沪股通和深股通

最近一周沪港通和深港通资金流出248亿元,而前一周流出191亿元。

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资金流出指标1:IPO融资

最近一周IPO融资规模为114亿元,前一周为180亿元。

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资金流出指标2:产业资本净减持

最近一周产业资本净减持245亿元,前一周净减持162亿元。

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资金流出指标3:交易费用

最近一周交易费用(包括交易佣金和印花税)为105亿元,前一周为167亿元。

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市场情绪指标1:换手率

2005年以来周换手率(年化)高点、低点分别为1719%、87%,均值为356%,最近一周为424%,处在历史上由低到高73%的分位,较前一周的528%下降。

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市场情绪指标2:融资交易占比

2016年上证综指2638点以来融资交易占比高点为11.94%,低点为6.71%,最近一周融资交易占比10.10%,处在历史上由低到高78%的分位,较前一周的10.76%下降。

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市场情绪指标3:涨停股个数占比

2005年以来涨停股个数占比(五日平滑)高点、低点分别为23.88%、0%,均值为1.50%,最近一周为2.75%,处在历史上由低到高89%的分位,较前一周的3.25%下降。

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市场情绪指标4:基金仓位

根据WIND统计,股票型基金仓位2010年以来处于75-92%区间,截止最近一周股票型基金仓位为88.1%,较前一周的87.1%增加;混合型基金仓位处于47-78%区间,截止最近一周仓位为63.9%,较前一周的61.3%增加;偏股混合型基金仓位处于67-90%区间,截止最近一周仓位为84.1%,较前一周的81.1%增加。(注:测算值可能和实际值有偏差)。

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市场情绪指标5:风险溢价

2005年以来A股风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)高点为4.78%,低点为-2.66%,最近一周风险溢价为1.93%,处在历史上由低到高53%的分位,较前一周的1.77%上升。

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市场情绪指标6:股息率/利息率

2005年以来沪深300股息率/十年期国债收益率高点为1.03,低点为0.08,最近一周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.79,处在历史上由低到高77%的分位,较前一周的0.78上升。

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风险提示:资金入市规模为大致估算,仅供投资参考。

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责任编辑:逯文云

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