美股徘徊纪录高位附近 隐含恐惧指数释放看涨信号
新浪财经2020-08-14 00:46:300阅
股市找回自己的节奏，是市场因新冠疫情大跌后重新振作起来的最新迹象。
一项CBOE基准指数显示，在财报季带动下，标普500指数成分股的隐含相关系数最近跌至2月来最低。
这个隐含相关系数有时被称为替代恐惧指数，该指数下降通常与波动率下降有关，因为单个股票的波动彼此抵消。尽管该指数本身不一定构成看涨信号，但这可能是市场状况健康的标志，有益于主动型管理策略和系统策略。
“相关系数和隐含相关系数指标低于50，说明市场价格行为似乎正恢复到‘正常’模式，同一天内有的板块上涨有的下跌，” Cantor Fitzgerald股票衍生品和交叉资产负责人Eric Johnston在最近一份报告中写道。
标普500指数正徘徊在纪录高位附近，Cboe波动率指数VIX已从3月高点83跌至22。1个月实际相关系数也降至今年来最低。
“相关系数在财报季下降并不奇怪，但这次下降的幅度很惊人，”瑞信的徐Mandy Xu表示。“我想相关系数下降是最近几周指数波动性降低的驱动因素之一。”
责任编辑：郭明煜
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