量化私募基金运行月度报表上线！管理人需及时报送，否则将公示

11月1日，中国证券投资基金业协会（下称“中基协”）向私募基金管理人发布《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》（下称“通知”）。

多位私募人士透露，目前各家量化私募接收到通知的进展程度不一。某量化私募人士透露，与之前按季度或者半年度上报运行报表相比，通知要求填报的内容指标更加细化。另一位量化私募人士则表示，确实已收到通知，但尚未收到详细表格。

管理人需及时报送信息

《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》主要内容包括：

首批报送任务时间节点为2021年11月15日前（含），相关管理人需及时完成。此后，于每月结束之日起5个工作日内（含）完成报送任务。

根据《关于加强私募基金信息报送自律管理与优化行业服务的通知》，不报送或逾期报送达到两次及以上的管理人，将被列入信息报送异常机构，协会将在官网予以公示，并视情况进一步采取自律措施。

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报表内容更为细化

量化私募管理人监测报表分为两张。

一是管理人基本信息表。填报内容包括管理人名称、管理人编码、管理基金数量、管理基金规模、是否存在境外关联方或子公司、境外关联方和子公司名称、境外关联方和子公司管理基金总资产、境外关联方和子公司管理基金净资产、境外关联方和子公司投资境内股票交易服务商名称、管理人需要说明的其他问题。

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二是量化基金统计表（含顾问管理类产品）。报表内容包括基金基本信息、策略、净值表现、投资情况和申赎情况等。

基本信息类内容包括基金名称、基金编码、中登公司一码通账户、期货保证金监控中心账户、基金规模和基金总资产等信息。

策略类内容包括量化主策略、量化辅策略、当期量化主策略是否发生调整等。

净值表现类内容则包括基金单位净值、基金单位累计净值、当期净值最大回撤等。

投资情况包括股票投资金额、日均持有股票数量、日均股票成交金额（单边）、日均股票换手率（单边）、期货及衍生品交易保证金、场外衍生品合约价值、融资余额、融券余额等。

申赎情况则包括账户最高申报速率、当期申购总金额、当期赎回总金额、当期发生巨额赎回次数、巨额赎回情况等说明。

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据了解，此前量化私募的相关情况是按照季度报送，此次《通知》要求相当于将报送频率提高至月度。此外，报送的指标相比于以往的季度、半年度的报送情况，更为详细。

沪上某百亿级量化私募人士表示，此次运行报表的上线主要是对市场上量化私募的一次整体摸排，对于后续的有效监管、量化投资的健康发展具有积极作用，也能够进一步避免量化投资的神化和妖魔化。

另一位量化私募人士则表示，相比过去，当前需要报送的内容更为详细，进一步完善了私募基金的信息监测体系。此次对报送数据的分类统计及细化，是对过去报送数据的优化，并无实质影响。

还有一位私募人士认为，从报送内容来看，主要关乎规模、总资产、单位净值、累计净值、最大回撤、换手率等，都是一些常规内容，因此也无需过度解读。

责任编辑：冯体炜