收益率曲线趋平来得猝不及防 对冲基金Rokos、Alphadyne损失惨重

全球债券收益率曲线的快速趋平，令一些大型宏观对冲基金蒙受了重大损失。

知情人士透露，亿万富豪Chris Rokos旗下对冲基金Rokos Capital Management 10月份跌了11%，原因之一就是押注英国和美国国债收益率曲线将趋陡，而事实正好相反。

知情人士称，市场预期近来发生转变，推测英国央行将提早加息，这给Rokos造成了重大伤害。该基金今年迄今下跌20%，料创有史以来最大年度跌幅。

而对冲基金Alphadyne Asset Management糟糕的一年也在变得更糟。

投资者文件显示，截至上月初管理着110亿美元资产的这一宏观策略基金10月份再跌6.5%，今年以来的累计跌幅达到17%。除非出现重大转机，否则该公司将面临2006年成立以来首个以下跌收官的年份。

知情人士称，尽管已经削减了头寸，但Alphadyne仍持有部分押注美国国债收益率曲线变陡的头寸。知情人士透露，该公司也曾押注欧洲大陆收益率曲线变陡。

两家公司的代表对此不予置评。

责任编辑：王永生