16家券商迎证监会现场检查，风险管理落实情况遭重点关注

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陆续实施“全覆盖”现场检查。

券商风险管理再被强调，16家券商迎证监会现场检查。

第一财经记者26日从券商处了解到，有机构近期收到《机构监管情况通报》（下称“通报”），其中提到，证监会近期对16家证券公司全面风险管理落实情况开展了现场检查，被检查公司在落实全面风险管理要求上不同程度地存在一些问题，例如：风险管理信息系统全覆盖尚存“盲点”、融资类业务信用风险管控不足、债券交易风险监测有效性不足等。

“个别公司授信管理不审慎，同期大幅上调多名客户的两融授信额度，但未对大额资金来源合理性、客户风险承担能力和违约可能性予以充分评估；风险管理部门压降高风险标的股票两融负债的要求未被有效执行，后多名客户因集中持有高风险股票持续跌停导致穿仓。”通报中提到。

记者从券商处获取的上述文件显示，此次现场检查重点关注证券公司落实全面风险管理的有效性，包括风险管理水平与业务的适配度等，并对风险个案频发的证券公司信用类业务、自营债券交易、境外子公司管控情况等领域给予了特别关注。

为达到“以查促改”的目的，证监会依法对违规的证券公司采取了行政监管措施。通报发文日期为11月23日，其中并未公布上述券商具体信息。

证监会表示，下一阶段，将对尚未开展全面风险管理检查的证券公司实施“全覆盖”现场检查，并适时对已检查公司的整改情况开展“回头看”专项检查，对发现的问题，将依法严肃处理。

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检查发现五大问题

证监会表示，整体而言，绝大部分被检查公司都积极落实《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司全面风险管理规范》相关要求，持续完善风险管理组织架构，初步建立了与公司业务发展情况相适应的全面风险管理体系。

“但在检查中也发现，部分公司虽然在主观上已经逐步形成了全面风险管理意识，但客观上的全面风险管理能力却还有所欠缺，尤其是对部分高风险业务、子孙公司的风险管控思路还停留在‘定制度’的初级阶段；部分公司风险管理能力与其业务发展规模呈现出一定程度的不匹配，导致风险事件易发频发。”证监会称。

检查中发现问题主要涉及五方面。

一是风险管理信息系统全覆盖尚存“盲点”。体现为机构覆盖不完全、风险覆盖不到位。例如，部分公司的风险管理系统尚未覆盖全部子公司，或仅实现汇总数据展示、尚未支持明细数据的穿透分析；部分公司风险管理系统多项数据通过人工录入进行采集，存在操作风险且时效性难以保障。

二是对业务风险的识别和管控能力有待提升。体现为融资类业务信用风险管控不足、债券交易风险监测有效性不足、资产管理业务关联交易管控不到位。

“个别公司授信管理不审慎，同期大幅上调多名客户的两融授信额度，但未对大额资金来源合理性、客户风险承担能力和违约可能性予以充分评估；风险管理部门压降高风险标的股票两融负债的要求未被有效执行，后多名客户因集中持有高风险股票持续跌停导致穿仓。”通报中提到。

三是风险监测、计量机制不健全。例如，部分公司在风险计量模型的设计、应用、参数设定、定期回溯等方面存在瑕疵，个别公司存在模型先应用后验证等情况。

四是境外子公司风险管控不到位。部分公司风控系统未实现对香港子公司全部业务的覆盖，自营投资、孖展、衍生品等交易性业务的风险监测频率、数据颗粒度存在不足。

五是支持保障各项措施未有效执行。例如，部分公司存在风险管理制度不够细化或未及时更新、未按要求对全面风险管理情况开展专项审计等情况。

下一步还将实施“全覆盖”现场检查

针对检查发现的问题，证监会表示，按照“风控能力与业务发展水平相适应”的原则和分类监管思路，综合考虑各家公司的违规情节、后果和性质，对涉及违规的公司依法采取不同种类的行政监管措施。

“同时，我会依据《办法》有关规定，上调了部分证券公司对应高风险业务的风控指标计算标准，直至相关问题整改完成。”其同时表示。

证监会称，各证券公司应进一步树立全面风险管理理念、建立健全与公司业务发展水平相适应的全面风险管理体系，不断提高管理制度的可操作性、不断强化信息技术系统的可靠性、不断优化风险指标体系的量化标准、不断提升风险应对机制的有效性，不断提高人才队伍的专业性，把全面风险管理的要求进一步落到实处。

证监会表示，下一阶段，将对尚未开展全面风险管理检查的证券公司实施“全覆盖”现场检查，并适时对已检查公司的整改情况开展“回头看”专项检查，对发现的问题，将依法严肃处理。

责任编辑：彭佳兵