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择机构建类合成期货多头
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择机构建类合成期货多头
国联期货:铁矿石:
择机构建类合成期货多头
摘要尽管冬季的到来可能会对成材的消费产生一定不利的影响,但随着澳巴发货速度的放缓、偏低的库存消费比、加上后期钢厂冬储的驱动,在目前盘面仍旧处于较大贴水的形态下,后期铁矿预计仍将易涨难跌;I2101系列期权合约隐含波动率呈现“负偏”,利用期权合成类期货多头相比直接利用期货将具有更高的安全边际。基于此:我们择机买入I2101-C-900,同时卖出I2101-P-860,构建类合成01合约期货多头。
新浪财经
2020-11-30 22:25:45
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