稳定收益控制回撤是衡量优秀量化模型的标准

邓默：基金调仓频率一般在1个月左右，遇到极端市场情况频率会更高一些。我们主要是通过策略回测来验证模型，然后通过对模型效果实时地检测以及及时调整模型参数和设置来完善量化模型的有效性，由于我们很多核心因子是基于基本面业绩，整个模型换手较低，可以有效地降低调仓时的流动性冲击。