高盛：期权定价显示，市场预期大选后将迎来持续高波动性时期
新浪财经综合2020-09-23 17:05:500阅
高盛衍生品分析师Rocky Fishman在报告中指出，期权市场正在将选举日（11月3日）之后的持续高波动性水平计入定价。
报告指出，选举日与新冠病毒疫苗研发的关键阶段以及几支大市值成长股的追涨行情相结合，将大选后的隐含波动率指标推升至2012-2019年的高点之上。
大选在其中是关键的驱动因素：隐含波动率在选举日跳升（期权定价显示标普500指数当日将有近3%的波动），但此后进一步走高，直至2021年年初，因为市场预计在11月3日之后风险还将进一步加剧。
这样的期限结构大致反映了大选最终结果的延迟出炉，股票市场对胶着选情的进一步反应，以及同一时间内疫苗研发出现进展的可能性。报告认为，隐含波动率的水平清楚地传达了一点信息：大选与股市息息相关，而本次大选的结果仍存在高度的不确定性。
来源：智堡
责任编辑：郭明煜
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