野村交易员遭美国商品期货交易委员会起诉 涉嫌操纵利率互换价差

野村前非日元利率交易主管因涉嫌操纵美元利率互换价差的价格遭美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉。

CFTC周一向位于曼哈顿的美国地区法院提交诉状，指控John Patrick Gorman III在与一位债券发行人进行交易时采用了这样的伎俩，为的是让银行得利。诉状未直接对银行或发行人指名道姓。但据知情人士透露，Gorman受雇于野村，不过已不再从事交易活动。

Gorman目前人在英国，但进行上述交易时他在东京工作。他通过律师Sean Hecker发表声明，否认了CFTC的指控。一位野村发言人拒绝就此发表评论。

根据CFTC的说法，这位债券发行人与野村的一家日本附属公司进行了与一笔10年期美元债发行有关的利率互换交易。债券发行交易和利率互换交易均于2015年2月3日定价，使用的屏幕数据显示的是某电子交易平台的价格。

CFTC称，Gorman算好了交易时间，人为压低了10年期利率互换价差的价格，而这一价格之后被用于为债券发行人的利率互换定价，最终令野村获利。CFTC称，2019年该委员会就此进行调查时，Gorman销毁了在WhatsApp上关于该交易的沟通记录。

“存在争议的交易没有违反有关市场操纵的任何规定，” Hecker称。“此类预先对冲风险的交易是一种常见的风险管理策略，被认为是业内最佳操作。”

责任编辑：王永生