中基私募50指数最新表现来了
中基优选私募基金50指数周报
(数据截至2021年5月14日)
一、市场回顾
5月以来,国内A股延续宽幅震荡走势,市场气氛较为活跃,两市成交额在7000-9000亿元左右,航空、能源、船舶板块涨幅居前,家电、半导体、机械板块整体跌幅较大,50指数中股票多头策略表现受到影响。股指基差方面,沪深300、上证50和中证500负基差幅度均有不同程度的扩大,上周末负基差幅度达到在-0.3%~-0.6%的水平,对冲策略受到的影响有限。
美股方面,三大股指冲高回落,交通运输、食品饮料、批发、金融等板块上涨,电子、互联网和软件等科技股、中概股等依旧维持下跌走势,美国非农就业人数远低于预期值,市场担忧就业情况拖累消费,进而影响经济增长。港股整体气氛较差,恒生指数二次探至前低位置。港股、美股双双走弱在一定程度上拖累了50指数表现。
商品市场方面,海外主要经济体疫情逐步得到控制,能源需求缓慢恢复,原油价格震荡上涨。贵金属方面,黄金在4月初完成的二次筑底后震荡走高,市场对避险资产的需求依然旺盛,美元指数跌势不止。国内商品呈过山车式行情,工业品和农产品均在近期冲顶后回落。50指数中CTA与衍生品策略整体盈利,其中量化类策略表现突出。
二、指数走势
中基优选私募基金50指数(以下简称“50指数”)在5月14日当周收于1726.90点,较4月30日下跌1.07%,同期沪深300指数下跌0.25%。今年以来,中基优选私募基金50指数盈利0.83%,沪深300指数收益为负,达-1.93%,50指数获得约2.76%的超额收益。
图1:2019年7月1日至2021年5月14日的指数走势
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表1:近期指数变动情况
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指标方面,50指数年化收益率近34%,两倍于沪深300指数年化收益率16.61%;风险方面,50指数的年化波动率为13.41%,最大回撤为9.71%,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,50指数的夏普比率超过2.36,而沪深300指数仅为0.73。
表2:2019年7月1日至2021年5月14日指数相关指标
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三、成份表现
5月以来,50指数下跌1.07%,其中CTA及衍生品策略贡献盈利约0.3%,对冲策略微亏0.07%,股票多头策略亏损贡献接近1.30%。
表3:分策略业绩贡献
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二级策略方面,CTA及衍生品策略下基于产业链供需和量价中长线策略盈利较多,对冲策略下期货、期权套利策略取得了较为突出的收益。
表4:5月以来成份基金表现统计
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50支成份基金中有14支净值上涨,CTA与衍生品策略贡献了近半数,其成份基金表现分布显著偏向正收益。
责任编辑:杨红卜
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