南华期货：期权日报（2021/11/17）

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周小舒 投资咨询证号：Z0014889

王茜 从业资格证号：F3074804

一、 期权策略跟踪

行情判断：50ETF震荡走势

期权持仓：卖出一手50ETF购12月3.5认购期权；买入一手50ETF购12月3.6认购期权；卖出一手50ETF沽12月3.0认沽期权；买入一手50ETF沽12月2.9认沽期权

二、金融期权数据

上一交易日金融期权波动率整体下降。平值期权隐含波动率整体下降，近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率，短期市场波动平稳。南华50ETF期权波动率指数是22.46，南华沪深300期权波动率指数是21.05，南华波动率指数小幅下降，股市横盘震荡，预期市场短期维持区间震荡，建议投资者构建买入鹰式组合策略。

三、商品期权数据

昨日商品期权隐含波动率继续维持这段时间以来的企稳状态。商品期权隐波整体看来涨跌不一，各自分化，并且没有明显的板块效应。从昨日数据来看，化工、黑色、农产品三个板块的期权隐含波动率仍然变动较小。有色金属板块中，黄金期权隐含波动率昨日下跌-10.41%。总体来看，商品板块价波维持平稳。

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责任编辑：赵思远